Ich habe versucht, eine MQ4-Datei zu einer Excel-Datei manuell zu konvertieren. Also suche ich die Codes in der in der Turtle Trading-Indikator, und dies sind die Ergebnisse: if (((CLOSE gt rhigh ampamp i gt 0) (HIGH gt rhigh ampamp StrictEntry true)) ampamp LongInfoi OUTOFMARKET) if (((CLOSE lt RLOW ampamp i gt 0) (LOW lt RLOW ampamp StrictEntry true)) ampamp ShortInfoi OUTOFMARKET) if (((CLOSE lt langsam ampamp i 0 gt) ampamp (CLOSE gt longprice Greedy false)) (LOW lt langsam ampamp StrictExit wahr ampamp (LOW gt longprice Greedy false)) ampamp if (((CLOSE gt Shigh ampamp i gt 0) ampamp (CLOSE lt shortprice Greedy false)) (HIGH gt Shigh ampamp StrictExit wahr ampamp (HIGH lt shortprice Greedy false)) ampamp Die Formel für Excel (Go Long) sein sollte.. aLS (EN (CLOSEgtrlowLOWgtrlow) CLOSE0) ich das Schließen Wert berechnet werden soll, so dass, wenn die Formel I die Close-Wert davon sehen wollen, wahr ist, aber es hat nicht funktioniert das System wird als Zip-excelprehensive angebracht Leitfaden für die Turtle Trading-Strategie Turtle-Handel ist der Name für eine Familie von Trendfolgen-Strategien. Es basiert auf einfachen mechanischen Regeln, um Trades, wenn die Preise brechen aus kurzfristigen Kanälen. Ziel ist es, von Anfang an langfristige Trends zu fahren. Schildkrötenhandel wurde aus einem Experiment in den 1980er Jahren von zwei bahnbrechenden Futures-Händlern geboren, die darüber diskutierten, ob gute Händler mit angeborenem Talent geboren wurden oder ob jemand geschult werden könnte, erfolgreich zu handeln. Die Schildkröten entwickelten eine einfache, gewinnende mechanische Handelssystem, das von jedem disziplinierten Händler verwendet werden könnte, unabhängig von früheren Erfahrungen. Der Name der Schildkröte wurde auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgeführt. Für mich, es verkörpert die langsamen aber sicheren Ergebnisse aus diesem System. Im Gegensatz zu komplexen Black-Box-Systemen, Schildkrötenhandel Regeln sind einfach und einfach genug für Sie, um Ihr eigenes System zu bauen 8212 Ich empfehle es sehr. Die frühesten Formen des Schildkrötenhandels waren manuell. Und sie erforderten mühsame Berechnungen von gleitenden Durchschnitten und Risikolimiten. Dennoch können heutige mechanische Händler Algorithmen verwenden, die auf Schildkrötenparametern basieren, um sie zum erfolgreichen Handel zu führen. Wie immer liegt der Schlüssel zum Handelserfolg in einer konsequenten Disziplin. Welche Märkte sind am besten für Schildkrötenhandel Ihre erste Entscheidung ist, welche Märkte zu handeln. Turtle Trading basiert auf Spotting und Springen an Bord zu Beginn der langfristigen Trends in hoch-liquide Märkte, in der Regel Futures. Da langfristige Tendenzänderungen selten sind, müssen Sie flüssige Märkte wählen, in denen Sie genügend Handelschancen finden können. Meine Favoriten sind auf dem CME: Für Agriculturals mag ich Mais, Sojabohnen und Weichrot Winterweizen. Die besten Aktienindizes sind E-Mini SampP 500, E-Mini NASDAQ100 und der E-Mini Dow. In der Energy-Gruppe mag ich E-Mini Crude (CL), E-Mini natgas und Heizöl. Und in Forex, seinen AUD USD, CAD USD, EUR USD, GPB USD und JPY USD. Aus der Zinsgruppe der Derivate sind Eurodollar, T-Bonds und die 5-jährige Schatzanweisung bekannt. Schließlich sind in Metals die besten Kandidaten immer Gold, Silber und Kupfer. Da Schildkrötenhandel ist ein langfristiges Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von erfolgreichen Eingangssignalen, sollten Sie eine ziemlich breite Gruppe von Futures wählen. Die oben genannten sind meine Favoriten, obwohl andere auch funktionieren, wenn theyre sehr flüssig. Zum Beispiel, in der Vergangenheit Ive gehandelt Euro-Stoxx 50 Futures mit hervorragenden Ergebnissen. Auch tausche ich nur die Nächsten-Monats-Verträge, es sei denn, sie sind innerhalb von ein paar Wochen nach Ablauf. Vor allem ist es von entscheidender Bedeutung, konsequent zu sein. Ich beobachte und trage immer die gleichen Futures. Positionsgröße Mit Schildkrötenhandel, youll strike heraus viele Male für jedes Hauslauf, den Sie schlagen. Das heißt, youll erhalten viele Signale, um Trades eingeben, aus denen Sie schnell gestoppt werden. Allerdings, bei diesen wenigen Gelegenheiten, wenn youre Recht, youll eintreten zu einem gewinnenden Handel zu genau dem richtigen Zeitpunkt der Beginn einer langfristigen Trendwende. Also, für das Risikomanagement Ihr Überleben hängt von der Wahl der richtigen Position Größe. Youll Notwendigkeit, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht aus Geld heraus an stop-outs vor dem Schlagen ein Hauslauf laufen lassen. Constant-Prozentsatzrisiko basiert auf Volatilität Der Schlüssel im Schildkrötenhandel besteht darin, eine volatilitätsbasierte Risikoposition zu verwenden, die konstant bleibt. Programmieren Sie Ihre Position-Größe-Algorithmus, so dass es glätten die Dollar-Volatilität durch Anpassung der Größe Ihrer Position nach dem Dollar-Wert der jeweiligen Art von Vertrag. Das funktioniert sehr gut. Der Schildkrötenhändler tritt Positionen ein, die entweder aus weniger oder teureren Verträgen bestehen, oder auch aus mehr, weniger teuren Verträgen, unabhängig von der zugrunde liegenden Volatilität auf einem bestimmten Markt. Zum Beispiel, wenn Schildkröte Trading einen Mini-Vertrag erfordern, z. B. 3000 in Marge, kaufe ich nur einen solchen Vertrag zu verkaufen, während, wenn ich eine Position mit Futures-Kontrakte erfordern 1500 Marge kaufen, kaufe ich 2 Verträge zu verkaufen. Diese Methode stellt sicher, dass Trades in verschiedenen Märkten ähnliche Chancen für einen bestimmten Dollar Verlust oder Gewinn haben. Selbst wenn die Volatilität in einem gegebenen Markt ist niedriger, durch erfolgreiche Schildkröte-Handel in diesem Markt youll immer noch groß, weil Sie mehr Verträge dieser weniger volatilen Zukunft halten. Wie zu berechnen und Kapitalisierung auf Volatilität Das Konzept der N Die frühen Schildkröten verwendet den Buchstaben N, um einen Markt zu bestimmen, die Volatilität zugrunde liegen. N wird als der exponentielle 20-tägige True Range (TR) berechnet. N ist die durchschnittliche Tageskursbewegung auf einem bestimmten Markt, einschließlich der Öffnungslücken. N wird in den gleichen Einheiten wie der Futures-Kontrakt angegeben. Sie sollten Ihr Schildkröten-Trading-System zu berechnen, wahren Bereich wie folgt berechnen: True Range Die größere von: Heute hohen minus todays niedrig oder today hoch minus den vorherigen Tagen schließen, oder die vorherigen Tage schließen minus heute niedrig. In Kurzform: TR (Maximal) TH 8211 TL oder TH 8211 PDC oder PDC 8211 TL Täglich N wird folgendermaßen berechnet: (19 x PDN) TR 20 (Wo PDN ist die vorherigen Tage N und TR die aktuelle Tage True Range ist.) Da die Formel einen vorherigen Tagwert für N benötigt, starten Sie mit der ersten Berechnung einfach einen einfachen 20-Tage-Durchschnitt. Begrenzung des Risikos durch Anpassung an die Volatilität Um die Größe der Position zu bestimmen, programmieren Sie Ihr Schildkrötenhandelssystem, um die Dollarvolatilität des zugrunde liegenden Marktes in Bezug auf seinen N-Wert zu berechnen. Sein einfaches: Dollarvolatilität Dollar pro Punkt des Vertragswertes x N Während Zeiten, in denen ich normale Risikoaversion empfinde, stellte ich 1 N als gleich 1 meines Kontostandes ein. Und in Zeiten, in denen ich mich eher risikoscheu als normal fühle, oder wenn mein Konto mehr abgezogen ist als normal, setze ich 1 N gleich 0,5 meines Kontoguthabens. Die Einheiten für die Positionsgröße in einem gegebenen Markt werden wie folgt berechnet: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens Märkte Dollarvolatilität Dies ist die gleiche wie: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens (Dollars pro Punkt des Vertragswertes x N) Heres ein Beispiel für Heizung Öl (HO): Tag Hoch Niedrig Schließen TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136 16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138 18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135 19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133 20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134 21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134 22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141 Für HO die Dollar-per - Punkt ist 42.000, da die Kontraktgröße 42.000 Gallonen und wird der Vertrag in US-Dollar angegeben. Unter der Annahme einer Schildkrötenhandelskontogröße von 1 Million ist die Einheitsgröße für den nächsten Handelstag (Tag 23 in der obigen Serie), berechnet unter Verwendung des Wertes von N.0141 für Tag 22: Einheitsgröße .001 x 1 Million .0141 x 42.000 16,80 Da Teilkontrakte nicht gehandelt werden können, wird in diesem Beispiel die Positionsgröße auf 16 Kontrakte abgerundet. Sie können Ihre Algorithmen programmieren, um N-Größen - und Einheitenberechnungen wöchentlich oder sogar täglich durchzuführen. Position Sizing hilft Ihnen, Positionen mit konstantem Volatilitätsrisiko auf allen Märkten zu bauen, die Sie handeln. Es ist wichtig, Schildkröte-Handel mit dem größten Konto möglich, auch wenn youre Handel nur minis. Sie müssen sicherstellen, dass die Bruchteile der Positionsgröße Ihnen erlauben, mindestens einen Vertrag in jedem Markt zu handeln. Kleine Konten werden Opfer von Granularität. Die Schönheit der Schildkrötenhandel ist, dass N dient zur Verwaltung Ihrer Position Größe sowie Position Risiko und Gesamtportfolio Risiko. Die Risikomanagement-Regeln des Schildkrötenhandels diktieren, dass Sie Ihr mechanisches Handelssystem programmieren müssen, um die Exposition in einem einzelnen Markt auf 4 Einheiten, Ihr Engagement in korrelierten Märkten auf insgesamt 8 Einheiten und Ihre gesamte Richtungsexposition (dh kurz oder lang) zu begrenzen ) In allen Märkten bis zu maximal 12 Einheiten in jede Richtung. Eintrag Timing beim Schildkrötenhandel Die N Berechnungen oben geben Ihnen die passende Positionsgröße. Und ein mechanisches Schildkrötenhandelssystem erzeugt klare Signale, so dass automatisierte Einträge einfach sind. Youll geben Sie Ihre ausgewählten Märkte, wenn die Preise aus Donchian Kanäle ausbrechen. Breakouts werden signalisiert, wenn der Kurs über die Höchst - oder Tiefstwerte der letzten 20 Tage hinausgeht. Trotz der rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von e-Mini-Trading gebe ich nur während des Tages-Trading-Session. Wenn theres eine Preislücke zu öffnen, gebe ich den Handel, wenn der Preis bewegt sich in meiner Zielrichtung auf offen. Ich gebe den Handel, wenn der Preis bewegt sich ein Tick vorbei an den hohen oder niedrigen der letzten 20 Tage. Jedoch, heres eine wichtige Vorbeugung: Wenn der letzte Ausbruch, ob lang oder kurz, hätte zu einem gewinnenden Handel geführt, gehe ich nicht in den gegenwärtigen Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob dieser letzte Breakout nicht gehandelt wurde, weil er aus irgendeinem Grund übersprungen wurde, oder ob dieser letzte Ausbruch tatsächlich gehandelt wurde und ein Verlierer war. Und, wenn gehandelt, betrachte ich einen Ausbruch eines Verlierers, wenn der Preis nach dem Ausbruch später 2N gegen mich verschiebt, bevor ein rentabler Ausgang an mindestens 10 Tagen, wie unten beschrieben. Um es zu wiederholen: Ich trete nur Trades nach einem früheren Verlierer Ausbruch. Als Fallback zur Vermeidung der Vernachlässigung der großen Marktbewegungen, kann ich den Handel am Ende eines 55-tägigen Ausfallsicherheit Ausbruch Zeitraum. Durch die Einhaltung dieser Vorbehalte, werden Sie erheblich erhöhen Sie Ihre Chance auf dem Markt zu Beginn einer langfristigen bewegen. Das ist, weil die vorhergehende Richtung des Zuges durch diesen (hypothetischen) verlorenen Handel falsch gewesen ist. Einige Schildkröte-Händler verwenden eine alternative Methode, die alle Breakout Trades beinhaltet, auch wenn der vorherige Breakout-Trade verloren oder verloren hätte. Aber, für Schildkröte Trading persönliche Konten habe ich festgestellt, dass meine Drawdowns weniger sind, wenn die Einhaltung der Regel nur Handel, wenn der vorherige Breakout-Handel war oder wäre ein Verlierer gewesen. Bestellgröße Wenn ich ein Eingangssignal von einem Breakout bekomme, tritt mein mechanisches Handelssystem automatisch mit einer Auftragsgröße von 1 Einheit auf. Die einzige Ausnahme ist, wenn, wie oben erwähnt, Im in einem Zeitraum von tiefer als üblichen Drawdown. In diesem Fall gebe ich Einheitengröße ein. Wenn der Kurs in der gehofften Richtung fortgesetzt wird, fügt mein System bei jeder weiteren N-Kursbewegung automatisch die Position in Schritten von 1 Einheit hinzu, während der Kurs in der gewünschten Richtung fortfährt. Das mechanische Handelssystem fügt mein Halten hinzu, bis die Positionsgrenze erreicht ist, z. B. bei 4N, wie vorstehend erläutert. Ich bevorzuge Limit Orders, obwohl Sie auch das System programmieren können, um Marktaufträge zu bevorzugen, wenn Sie es wünschen. Heres ein Beispiel Einstieg in Gold (GC) Futures: N 12,50, und der lange Ausbruch bei 1310 Ich kaufe die erste Einheit bei 1310. Ich kaufe die zweite Einheit zum Preis 1310 (x 12,50) 1316,25 gerundet auf 1316,30. Dann, wenn die Preisbewegung fortsetzt, kaufe ich die dritte Einheit um 1316.30 (x 12.50 1322.55 abgerundet auf 1322.60. Schließlich, wenn Gold fortschreitend, kaufe ich die vierte, letzte Einheit bei 1322.60 (x 12.50) 1328.85 gerundet auf 1328.90 Wird der Kursfortschritt in so kurzer Zeit fortgesetzt, dass der N-Wert sich nicht geändert hat. Jedenfalls ist es einfach, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um alles auf dem Laufenden zu halten, einschließlich Änderungen in N, Positionsgrößen und Einträgen Punkte Schildkrötenhandel stoppt Schildkrötenhandel beinhaltet die Entnahme zahlreicher geringer Verluste während des Wartens auf die gelegentlichen langfristigen Veränderungen im Trend, die große Gewinner zu fangen sind. Erhalten von Eigenkapital ist von entscheidender Bedeutung. Mein automatisches Schildkrötenhandelssystem hilft mein Vertrauen und Disziplin, indem Sie die emotionale Komponente So dass Im automatisch in die Gewinner eingetragen. Die Stops sind auf N-Werte basiert und kein Einzelhandel stellt mehr als 2 Risiko für mein Konto. Die Stationen sind auf 2N gesetzt, da jedes N der Kursbewegung gleich 1 von meinem Konto Billigkeit ist. Für Langpositionen stellte ich den Stop-Loss bei 2N unterhalb meiner tatsächlichen Einstiegsstelle (Order-Fill-Preis) und bei Short-Positionen liegt der Stop bei 2N über meinem Einstiegspunkt. Um das Risiko auszugleichen, wenn ich zusätzliche Einheiten zu einer Position addiere, die sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, hebe ich die Stopps für die vorherigen Einträge von N. Dies bedeutet normalerweise, dass ich alle meine Stopps für die Gesamtposition bei 2 N ablegen werde Die ich zuletzt hinzugefügt habe. Doch im Falle von Lücken auf offenen oder schnell bewegten Märkten werden die Stationen unterschiedlich sein. Die Vorteile der Verwendung von N-basierten Stopps liegen auf der Hand Die Stopps basieren auf der Marktvolatilität, die das Risiko über alle meine Einstiegspunkte ausgleicht. Verlassen eines Handels Da Schildkröten-Handel bedeutet, muss ich leiden viele kleine Streiks, um relativ wenige Home-Runs zu genießen, Im vorsichtig, um nicht zu beenden gewinnenden Trades zu früh. Mein mechanisches Handelssystem ist so programmiert, dass ich bei einem 10-Tage-Tief bei meinen Long-Einträgen und bei einem 10-Tages-High für Short-Positionen verlasse. Wenn die 10-Tage-Schwelle verletzt wird, beendet mein System die gesamte Position. Das mechanische Handelssystem hilft, meine Gier und emotionale Tendenz zu überwinden, einen rentablen Handel zu früh zu schließen. Ich verlassen mit Standard-Stop-Orders, und ich dont spielen keine warten und sehen Spiele. Ich ließ mein mechanisches Handelssystem diese Entscheidungen für mich treffen. Es kann gut-wrenching sein, um zu sehen mein Konto festsetzen drastisch während einer großen Marktbewegung mit einem gewinnenden Handel, dann geben zurück bedeutendes Papiergewinne, bevor Im heraus stoppte. Dennoch funktioniert mein Haustier mechanischen Handelssystem sehr gut. Turtle Trading-Algorithmen bieten eine schnelle Möglichkeit, Ihre eigenen do-it-yourself mechanischen Handelssystem zu bauen, die einfach, leicht zu verstehen und effektiv ist. Wenn Sie die Disziplin haben, um Ihre Hände weg zu lassen und lassen Sie Ihr mechanisches Handelssystem seinen Job tun, kann Schildkrötenhandel Ihre beste Wahl sein. Immerhin Schildkröten sind langsam, aber sie in der Regel das Rennen zu gewinnen
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